„My Italy” to dokument fabularyzowany składający się z czterech nowel filmowych, które przybliżają znanych artystów, pochodzących z różnych miejsc na świecie i na stałe mieszkających we Włoszech. Filmy łączy obecność znanego włoskiego krytyka sztuki Achille Bonito Olivy, który w ciekawy sposób opowiada o specyfice sztuki przedstawionych twórców. Wszyscy artyści wyruszają w surrealistyczną podróż, w czasie której spotykają innych twórców, krytyków i ludzi kultury z którymi rozmawiają o swojej sztuce, co stanowi trzon dokumentalny filmu.